- 多選題
題干：A公司在某年1月1日向銀行申請(qǐng)了一筆1000萬美元的一年期貸款，并約定每個(gè)季度償還利息，且還款利率按照結(jié)算日的6M—LIBOR(倫敦銀行間同業(yè)拆借利率)+25個(gè)基點(diǎn)(BP)計(jì)算得到。A公司必須在當(dāng)年的4月1日、7月1日、10月1日及來年的1月1日支付利息，且于來年年1月1日償還本金。A公司擔(dān)心利率上漲風(fēng)險(xiǎn)，希望將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率，因而與另一家美國公司B簽訂了二份普通型利率互換。該合約規(guī)定，B公司在未來的一年里，每個(gè)季度都將向A公司支付LIBOR利率，從而換取6%的固定年利率。
題目：在進(jìn)行利率互換后，A公司( )。 - A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
- D 、仍然保留了了利率下跌的潛在收益
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參考答案【正確答案：A,C】
進(jìn)行利率互換后，A公司相當(dāng)于由浮動(dòng)利率變?yōu)榱斯潭ɡ省Ｒ虼嗣媾R的風(fēng)險(xiǎn)被對(duì)沖，但是，失去了利率下降時(shí)的潛在收益。
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- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潛在收益
- 2 【多選題】在進(jìn)行利率互換后，A公司( )。
- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
- D 、仍然保留了了利率下跌的潛在收益
- 3 【客觀案例題】在進(jìn)行利率互換后，A公司（ ）。
- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
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- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
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- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潛在收益
- 6 【客觀案例題】在進(jìn)行利率互換后，A公司（）。
- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
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- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
- B 、仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)
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- A 、對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖
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