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檢驗(yàn)?zāi)P驮趯?shí)盤中的風(fēng)險控制表現(xiàn)能力包括哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-09-10 13:57:09
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1. 最大回撤:模型在實(shí)盤交易中的最大虧損幅度,反映了模型在市場波動下的承受能力。

2. 年化收益率:模型在實(shí)盤交易中的年化收益率,反映了模型的盈利能力。

3. 夏普比率:模型在實(shí)盤交易中的夏普比率,反映了模型在承擔(dān)風(fēng)險的情況下所獲得的超額收益。

4. 信息比率:模型在實(shí)盤交易中的信息比率,反映了模型相對于市場基準(zhǔn)的超額收益能力。

5. 累計收益率:模型在實(shí)盤交易中的累計收益率,反映了模型在整個交易周期中所獲得的總收益。

6. 交易勝率:模型在實(shí)盤交易中的交易勝率,反映了模型的交易決策準(zhǔn)確率。

7. 交易次數(shù):模型在實(shí)盤交易中的交易次數(shù),反映了模型的交易頻率和交易活躍度。

8. 風(fēng)險收益比:模型在實(shí)盤交易中的風(fēng)險收益比,反映了模型在承擔(dān)風(fēng)險的情況下所獲得的收益與虧損的比例關(guān)系。
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