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非平穩(wěn)序列的單位根檢驗(yàn)具體包括哪幾種檢驗(yàn)？

幫考網(wǎng)校2020-08-24 14:14:48

非平穩(wěn)序列的單位根檢驗(yàn)包括以下幾種檢驗(yàn)：

1. ADF檢驗(yàn)（Augmented Dickey-Fuller test）：ADF檢驗(yàn)是最常用的單位根檢驗(yàn)方法之一，它可以檢驗(yàn)序列是否具有單位根。ADF檢驗(yàn)基于一個(gè)自回歸模型，通過比較序列的實(shí)際值和預(yù)測值之間的差異來判斷序列是否具有單位根。

2. PP檢驗(yàn)（Phillips-Perron test）：PP檢驗(yàn)也是一種常用的單位根檢驗(yàn)方法，它是在ADF檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的。與ADF檢驗(yàn)不同的是，PP檢驗(yàn)使用了一個(gè)不同的標(biāo)準(zhǔn)化方法，可以更好地處理序列中的異方差性和自相關(guān)性。

3. KPSS檢驗(yàn)（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test）：KPSS檢驗(yàn)是一種與ADF和PP檢驗(yàn)相反的檢驗(yàn)方法，它檢驗(yàn)序列是否是平穩(wěn)的。KPSS檢驗(yàn)的基本思想是比較序列的實(shí)際值和其趨勢之間的差異，從而判斷序列是否具有趨勢性。

4. DF-GLS檢驗(yàn)（Dickey-Fuller Generalized Least Squares test）：DF-GLS檢驗(yàn)是一種改進(jìn)的ADF檢驗(yàn)方法，它可以更好地處理序列中的異方差性和自相關(guān)性。DF-GLS檢驗(yàn)使用廣義最小二乘法來估計(jì)自回歸模型中的參數(shù)，并且可以通過調(diào)整ADF檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量來糾正偏誤。