- 多選題某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93.09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設9月10日時存款利率跌到5.15%，該公司以93.68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有( )。
- A 、該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約
- B 、該公司在期貨市場上獲利29500美元
- C 、該公司所得的利息收入為257500美元
- D 、該公司所得的利息收入為170000美元
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參考答案【正確答案：B,C】
市場利率與債券價格成反向關系，公司擔心利率下跌，則應進行買入套期保值。公司需購買合約數(shù)=2000萬/100萬=20手
公司在期貨市場上盈利：（93.680-93.090）×100×20×25=29500
該公司獲得的利息收入：2000萬×5.15%×3/12=257500
（CME的3個月歐洲美元期貨合約面值為：1 000 000美元，1個基點是指數(shù)的1%,即0.01,代表的合約價值為1 000 000×0.01%×3/12=25美元),即0.0025。）
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- A 、該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約
- B 、該公司在期貨市場上獲利14 750美元
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- A 、該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約
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