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客觀案例題假定市場利率為5%，股票紅利率2%，8月1日，瀘深300指數(shù)為3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為（）點(diǎn)。
A 、26.25
B 、61.25
C 、43.75
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參考答案

【正確答案：A】

股指期貨理論價格的計算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]；8月到9月，期限是1個月，8月到12月，期限是4個月，
9月和12月合約理論價差為：12月理論價格-9月理論價格= S（t）[1+（r-d）·4/12]- S（t）[1+（r-d）·1/12]= S（t）·（r-d）·3/12=3500×（5%-2%）×3/12=26.25點(diǎn)。

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