- 多選題以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的說法正確的是（ ）。
- A 、VaR是對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)
- B 、VaR考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
- C 、VaR具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)
- D 、VaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段
- E 、VaR值的局限性是無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
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參考答案【正確答案：A,B,C】
選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤：VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)，考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。
選項(xiàng)E說法錯(cuò)誤：VaR值的局限性包括無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。
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- C 、VaR具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)
- D 、VaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段
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熱門試題換一換
- 目前，我國各家銀行多采用逐筆計(jì)息計(jì)算( )利息。
- 根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》的規(guī)定，金融租賃公司以經(jīng)營( )業(yè)務(wù)為主。
- 信托公司開展銀信理財(cái)合作時(shí)，每一只銀信理財(cái)合作產(chǎn)品至少配備（ ）名信托經(jīng)理。
- 亞當(dāng)·斯密關(guān)于公司信貸的理論是( )。
- 下列選項(xiàng)不屬于銀行業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)具有的特征的是（）。
- 擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金累計(jì)達(dá)到當(dāng)年擔(dān)保責(zé)任余額（ ）的，實(shí)行差額提取。
- 農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營貸款且金額不超過（）萬元，或用于農(nóng)副產(chǎn)品收購等無法確定交易對(duì)象的，經(jīng)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)同意可以采取借款人自主支付。
- 巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（ ）是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。
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