期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 若付息債券的久期為3，市場利率上升0.25％，考慮凸度因素，則債券價格的（）。
  • A 、跌幅低于0.75%
  • B 、漲幅低于0.75%
  • C 、漲幅超過0.75%
  • D 、跌幅超過0.75%

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參考答案

【正確答案：A】

凸性是衡量債券價格收益率曲線的曲度，是收益率每變化1%所引起的久期的變化程度。當(dāng)利率上漲時，債券價格會下跌，考慮凸度價格跌幅會減少，3×0.25％=0.75%，因此債券價格下跌幅度小于0.75%。選項A正確。

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