- 單選題在估計總體參數(shù)真值時，如果希望參數(shù)估計的可靠程度和精確程度同時得到提高，唯—的辦法是（）。
- A 、增大樣本容量
- B 、縮小樣本容量
- C 、增大置信區(qū)間
- D 、縮小置信區(qū)間
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：A】
在估計總體參數(shù)真值時，總是希望參數(shù)估計的可靠程度和精確程度越高越好。如果想要二者同時得到提高，唯一的辦法就是增大樣本容量。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】參數(shù)估計的相關(guān)內(nèi)容包括（ ）。
- A 、回歸方程的截距（Intercept）、斜率（X Variable 1）
- B 、截距與斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤差
- C 、用于檢驗回歸系數(shù)顯著性的t統(tǒng)計量（t Stat）和P-值（P-value）
- D 、截距和斜率的置信區(qū)間（Lower 95%與Upper 95%）
- 2 【多選題】某企業(yè)若希望通過套期保值來回避原料價格上漲風(fēng)險，應(yīng)采取( )方式。
- A 、多頭套期保值
- B 、空頭套期保值
- C 、買入套期保值
- D 、賣出套期保值
- 3 【判斷題】一企業(yè)若希望通過套期保值來回避原料價格上漲風(fēng)險，應(yīng)采取賣出套期保值方式。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【判斷題】時間價值是指期權(quán)的買方希望隨著時間的延長，相關(guān)標(biāo)的物價格的變動有可能使期權(quán)增值時而愿意為買進這一期權(quán)所付出的權(quán)利金金額。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 5 【客觀案例題】若投資者希望不但指數(shù)上漲的時候能夠賺錢，而且指數(shù)下跌的時候也能夠賺錢。對此，產(chǎn)品設(shè)計者和發(fā)行人可以如何設(shè)計該紅利證以滿足投資者的需求（）。
- A 、提高期權(quán)的價格
- B 、提高期權(quán)幅度
- C 、將該紅利證的向下期權(quán)頭寸増加一倍
- D 、延長期權(quán)行權(quán)期限
- 6 【單選題】若債券組合的基點價值為32000點，希望將基點價值降低至20000點，國債期貨合約的基點價值為1100點，則應(yīng)（）手國債期貨。
- A 、 買入10
- B 、賣出10
- C 、買入11
- D 、賣出11
- 7 【客觀案例題】若投資者希望不但指數(shù)上漲的時候能夠賺錢，而且指數(shù)下跌的時候也能夠賺錢。對此，產(chǎn)品設(shè)計者和發(fā)行人可以如何設(shè)計該紅利證以滿足投資者的需求（）。
- A 、提高期權(quán)的價格
- B 、提高期權(quán)幅度
- C 、將該紅利證的向下期權(quán)頭寸増加一倍
- D 、延長期權(quán)行權(quán)期限
- 8 【客觀案例題】若投資者希望不但指數(shù)上漲的時候能夠賺錢，而且指數(shù)下跌的時候也能夠賺錢。對此，產(chǎn)品設(shè)計者和發(fā)行人可以如何設(shè)計該紅利證以滿足投資者的需求（）。
- A 、提高期權(quán)的價格
- B 、提高期權(quán)幅度
- C 、將該紅利證的向下期權(quán)頭寸増加一倍
- D 、延長期權(quán)行權(quán)期限
- 9 【客觀案例題】若投資者希望不但指數(shù)上漲的時候能夠賺錢，而且指數(shù)下跌的時候也能夠賺錢。對此，產(chǎn)品設(shè)計者和發(fā)行人可以如何設(shè)計該紅利證以滿足投資者的需求（）。
- A 、提高期權(quán)的價格
- B 、提高期權(quán)幅度
- C 、將該紅利證的向下期權(quán)頭寸増加一倍
- D 、延長期權(quán)行權(quán)期限
- 10 【客觀案例題】若投資者希望不但指數(shù)上漲的時候能夠賺錢，而且指數(shù)下跌的時候也能夠賺錢。對此，產(chǎn)品設(shè)計者和發(fā)行人可以如何設(shè)計該紅利證以滿足投資者的需求（）。
- A 、提高期權(quán)的價格
- B 、提高期權(quán)幅度
- C 、將該紅利證的向下期權(quán)頭寸増加一倍
- D 、延長期權(quán)行權(quán)期限
熱門試題換一換
- 一般情況下,PTA期貨合約進入交割月的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價值的()。
- 對于不實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所，會員在期貨交易中違約的，期貨交易所先以該會員的保證金承擔(dān)違約責(zé)任；保證金不足的，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以違約會員的自有資金、期貨交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)違約責(zé)任，并由此取得對該會員的相應(yīng)追償權(quán)。
- 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于（）
- 當(dāng)基差不變時，( )可實現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護。
- 在選擇程序化交易模型應(yīng)用的品種時，不應(yīng)該選擇（）的品種。
- 期貨交易指令的內(nèi)容包括（）等。
- 以下關(guān)于期貨投資者保障基金的說法正確的是（ ）。
- 套期保值活動主要轉(zhuǎn)移（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
vqeoB