- 組合型選擇題馬柯威茨模型的理論假設(shè)包括（）。Ⅰ.投資者以期望收益率來衡量未來實(shí)際收益率的總體水平，以收益率方差來衡量投資風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.不允許賣空Ⅲ.投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的Ⅳ.市場(chǎng)是中性的
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ
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參考答案【正確答案：D】
選項(xiàng)D正確：馬柯威茨均值—方差理論和CAPM理論的假設(shè)前提：
（1）投資者以期望收益率來衡量實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的方差（標(biāo)準(zhǔn)差）來衡量收益率的不確定性（風(fēng)險(xiǎn)），因而投資者在決策中只關(guān)心投資的期望收益率和方差；
（2）投資者是不知足的和厭惡風(fēng)險(xiǎn)的，即投資者總是希望收益率越高越好，而方差越小越好；
（3）資本市場(chǎng)沒有摩擦，不考慮交易成本和征稅，假定市場(chǎng)資金自由流動(dòng)，在借貸和賣空上沒有限制。
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- 8 【組合型選擇題】套利定利理論的假設(shè)條件包括( )。Ⅰ.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的Ⅱ.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響Ⅲ.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利Ⅳ.投資者以收益率的均值和方差為基礎(chǔ)選擇投資組合
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- 在價(jià)值評(píng)估方面的用途有( )。 Ⅰ.對(duì)企業(yè)基本面進(jìn)行定量分析 Ⅱ.評(píng)估企業(yè)業(yè)績(jī)水平的分析工具 Ⅲ.可以作為企業(yè)財(cái)務(wù)決策的工具 Ⅳ.可以加強(qiáng)內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)
- 關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要信息的披露說法正確的有（）。Ⅰ.在招股說明書中簡(jiǎn)要披露審計(jì)截止日后的主要經(jīng)營狀況。相關(guān)情況披露的截止時(shí)點(diǎn)應(yīng)盡量接近招股說明書簽署日Ⅱ.發(fā)行人還應(yīng)結(jié)合自身所處行業(yè)在過去若干年內(nèi)出現(xiàn)的波動(dòng)情況，分析披露該行業(yè)是否具備較強(qiáng)的周期性特征Ⅲ.發(fā)行人如果預(yù)計(jì)年初至發(fā)行上市后第一個(gè)報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤以及扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤可能較上年同期發(fā)生重大變動(dòng)的，應(yīng)分析可能出現(xiàn)的情況及主要原因，無需披露Ⅳ.發(fā)行人提供季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，應(yīng)在招股說明書中以列表方式披露該季度末和上年末的主要財(cái)務(wù)信息，并注明相關(guān)財(cái)務(wù)信息未經(jīng)審計(jì)，但已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱
- 買進(jìn)看漲期權(quán)的目的是（ ）。 I.獲取價(jià)差收益 II.追逐更大的杠桿效應(yīng) III.為限制交易風(fēng)險(xiǎn)或保護(hù)多頭 IV.增加標(biāo)的物多頭的利潤
- 在估計(jì)客戶的未來支出時(shí)，從業(yè)人員需要了解不同狀況下的客戶支出，包括（） Ⅰ.常規(guī)性支出 Ⅱ.收入最低情況下的支出 Ⅲ.滿足客戶基本生活的支出 Ⅳ.客戶期望實(shí)現(xiàn)的支出水平
- 股利貼現(xiàn)模型包含的概念有( )。 Ⅰ.各期股利 Ⅱ.貼現(xiàn)率 Ⅲ.凈現(xiàn)值 Ⅳ.股票面值
- 關(guān)于β系數(shù)的含義，下列說法中正確的有（)。 Ⅰ.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越弱 Ⅱ.β系數(shù)為曲線斜率，證券或組合的收益與市場(chǎng)指數(shù)收益呈曲線相關(guān) Ⅲ.β系數(shù)為直線斜率，證券或組合的收益與市場(chǎng)指數(shù)收益呈線性相關(guān) Ⅳ.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
- 喇叭形態(tài)的特征有（ ）。 Ⅰ．喇叭形一般是一個(gè)下跌形態(tài)，暗示升勢(shì)將到盡頭，只有在少數(shù)情況下股價(jià)在高成交量配合下向上突破時(shí)，才會(huì)改變其分析意義 Ⅱ．在成交量方面，整個(gè)喇叭形態(tài)形成期間都會(huì)保持不規(guī)則的大成交量，否則難以構(gòu)成該形態(tài) Ⅲ．喇叭形源于投資者的非理性，因而在投資意愿不強(qiáng)、氣氛低沉的市道中，不可能形成該形態(tài) Ⅳ．喇叭形走勢(shì)的跌幅是不可量度的，一般來說，跌幅都會(huì)很大
- 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮進(jìn)行空頭套期保值（）。Ⅰ.投資銀行、股票承銷商與上市公司簽署了證券包銷協(xié)議Ⅱ.某機(jī)構(gòu)投資者想購買大量股票的同時(shí)又想避免引起大的沖擊成本Ⅲ.投資者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)Ⅳ.投資者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
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