- 多選題以下對二叉樹期權(quán)定價模型的假設(shè)條件說法正確的有（ ）。
- A 、交易成本與稅收為零
- B 、投資者可以以無風(fēng)險利率借入或貸出資金
- C 、市場無風(fēng)險利率為常數(shù)
- D 、不支付股票股利
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
除選項中的四個假設(shè)條件外，還有“股票的波動率為常數(shù)”的假設(shè)。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】一階段二叉樹模型對期權(quán)的定價過程也稱為風(fēng)險中性定價。（ ）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【多選題】二叉樹期權(quán)定價模型涉及一系列假設(shè)條件，主要有（ ）。
- A 、交易成本與稅收為零
- B 、投資者可以以無風(fēng)險利率借入或貸出資金
- C 、市場無風(fēng)險利率為0
- D 、股票的波動率為0
- 3 【判斷題】二叉樹期權(quán)定價模型是假設(shè)支付股票紅利的。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【判斷題】一階段二叉樹期權(quán)定價模型中構(gòu)造的無風(fēng)險對沖組合由標(biāo)的資產(chǎn)和一份買入的看漲期權(quán)組成。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 5 【判斷題】二叉樹期權(quán)定價模型假定市場存在套利機(jī)會。（ ）
- A 、正確
- B 、錯誤
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- A 、正確
- B 、錯誤
- 7 【判斷題】期權(quán)二叉樹模型只適用美式期權(quán)。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【判斷題】期權(quán)二叉樹模型只適用美式期權(quán)。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【判斷題】期權(quán)二叉樹模型只適用美式期權(quán)。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 10 【判斷題】根據(jù)期權(quán)二叉樹定價模型，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括市場利率。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
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- “菲波納奇日”指的是從重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出發(fā)，向后數(shù)數(shù)到第（ ）日。
- 大連商品交易所豆粕期貨合約的最低交易保證金為合約價值的( )。
- 期貨交易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。（）
- 甲投資者在乙期貨公司開戶，某日開倉買入10手銅期貨，由于價格波動的原因，甲投資者賬戶將面臨結(jié)算準(zhǔn)備金不足的情況，甲投資者申請將10萬元國債沖抵一部分保證金，以下正確的有（ ）。
- 期貨公司破產(chǎn)或者清算時，（ ）不屬于破產(chǎn)或者清算財產(chǎn)。
- 單位犯期貨內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處（ ）。
- 經(jīng)營機(jī)構(gòu)向投資者銷售產(chǎn)品或者提供服務(wù)時，應(yīng)了解信息的信息包括（）等。
- 期貨公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守（）。
- 下列價格形態(tài)分析中屬于持續(xù)整理形態(tài)的是（）。
- 一般認(rèn)為，交易模型收益風(fēng)險比在（）以上時，盈利能力才比較有把握。
- 期貨公司的主要業(yè)務(wù)是利用自有資金進(jìn)行融資服務(wù)。（ ）
- 下列關(guān)于實(shí)值、虛值、平值期權(quán)，說法正確的是（）。
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