- 單選題根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是( )。
- A 、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR
- B 、VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間
- C 、持有期為10個營業(yè)日
- D 、附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間
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參考答案【正確答案：B】
[解析] VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間。
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- A 、交易和銷售對應(yīng)的β值為8％
- B 、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12％
- C 、支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15％
- D 、公司金融對應(yīng)的β值為18％
- 6 【單選題】根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。
- A 、交易和銷售對應(yīng)的β值為8％
- B 、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12％
- C 、支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15％
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- 7 【單選題】根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。
- A 、交易和銷售對應(yīng)的β值為8％
- B 、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12％
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- 8 【多選題】根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件( )。
- A 、董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)
- B 、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
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