期貨從業(yè)資格
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首頁期貨從業(yè)資格考試題庫正文
  • 單選題 3月1日,芝加哥商業(yè)交易所(CME)的 6 月歐元/美元期貨價格為1.1200,而倫敦國際金融期貨交易所(NYSE-Liffe)的6月歐元/美元期貨價格為1.1256。交易者認為,當(dāng)前兩者價差過大,則合理的操作為() 。
  • A 、賣出NYSE-Liffe的6月歐元/美元期貨合約,同時買入CME的6月歐元/美元期貨合約
  • B 、買入NYSE-Liffe的6月歐元/美元期貨合約,同時賣出CME的6月歐元/美元期貨合約
  • C 、賣出NYSE-Liffe的6月歐元/美元期貨合約,同時賣出CME的6月歐元/美元期貨合約
  • D 、買入NYSE-Liffe的6月歐元/美元期貨合約,同時買入CME的6月歐元/美元期貨合約

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參考答案

【正確答案:A】

CME和NYSE-Liffe是兩個不同的交易所市場,則進行的是外匯期貨跨市場套利。交易者認為,當(dāng)前兩者價差過大,則兩者價差將會縮小,則應(yīng)進行賣出套利,即賣出其中價格較高的合約,同時買入價格較低的合約進行套利。因此合理的操作是賣出NYSE-Liffe的6月歐元/美元期貨合約,同時買入CME的6月歐元/美元期貨合約。

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