- 單選題根據(jù)跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則，如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將上升，則（ ）。
- A 、買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- B 、賣出較近月份的期貨合約，買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- C 、同時(shí)賣出近月與遠(yuǎn)月的合約
- D 、同時(shí)買入近月與遠(yuǎn)月的合約
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參考答案【正確答案：A】
考察跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】下列屬于跨市套利經(jīng)驗(yàn)法則的有（ ）。
- A 、兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入牛市，A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- B 、兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入牛市，A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- C 、兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入熊市，A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- D 、兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入熊市，A市場(chǎng)的跌幅低于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- 2 【多選題】下列屬于跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則的是（ ）。
- A 、預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- B 、預(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元貶值，但A貨幣貶值速度比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- C 、預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- D 、預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- 3 【多選題】下列屬于跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則的有（ ）。
- A 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將下降，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- B 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將上升，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約
- C 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將下降，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約
- D 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將上升，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- 4 【單選題】根據(jù)跨市場(chǎng)套利的經(jīng)驗(yàn)法則：兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入牛市，A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng)，則（ ）。
- A 、在A市場(chǎng)買入，在B市場(chǎng)賣出
- B 、在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- C 、同時(shí)在A、B市場(chǎng)買入
- D 、同時(shí)在A、B市場(chǎng)賣出
- 5 【單選題】根據(jù)跨市場(chǎng)套利的經(jīng)驗(yàn)法則：兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入熊市，A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則（ ）。
- A 、在A市場(chǎng)買入，在B市場(chǎng)賣出
- B 、在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- C 、同時(shí)在A、B市場(chǎng)買入
- D 、同時(shí)在A、B市場(chǎng)買入
- 6 【單選題】根據(jù)跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則，如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將上升，則（ ）。
- A 、買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- B 、賣出較近月份的期貨合約，買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- C 、同時(shí)賣出近月與遠(yuǎn)月的合約
- D 、同時(shí)買入近月與遠(yuǎn)月的合約
- 7 【多選題】下列屬于跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則的是（ ）。
- A 、預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- B 、預(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元貶值，但A貨幣貶值速度比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- C 、預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- D 、預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
- 8 【多選題】下列屬于跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則的有（ ）。
- A 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將下降，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- B 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將上升，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約
- C 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將下降，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約
- D 、如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水，并且兩國(guó)利率差將上升，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- 9 【單選題】根據(jù)跨市場(chǎng)套利的經(jīng)驗(yàn)法則：兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入熊市，A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則（ ）。
- A 、在A市場(chǎng)買入，在B市場(chǎng)賣出
- B 、在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買入
- C 、同時(shí)在A、B市場(chǎng)買入
- D 、同時(shí)在A、B市場(chǎng)買入
- 10 【單選題】根據(jù)跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則，如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格升水，并且兩國(guó)利率差將上升，則（ ）。
- A 、買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- B 、賣出較近月份的期貨合約，買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約
- C 、同時(shí)賣出近月與遠(yuǎn)月的合約
- D 、同時(shí)買入近月與遠(yuǎn)月的合約
熱門試題換一換
- 在多元回歸模型中，使得（ ）最小的β0,β1,……，βk就是所要確定的回歸系數(shù)。
- 某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者決定在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，正確做法應(yīng)是( )。
- 大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判斷系數(shù)=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對(duì)臨界值為 Fα=3.56，這表明回歸方程（）。
- 證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。（）
- 期貨從業(yè)人員受到機(jī)構(gòu)處分，或者從事的期貨業(yè)務(wù)行為涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查處理的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在作出處分決定、知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉該期貨從業(yè)人員違法違規(guī)被調(diào)查處理事項(xiàng)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告。
- 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的環(huán)節(jié)包括（）。
- 該企業(yè)執(zhí)行到期的人民幣/歐元外匯期權(quán)獲得的收益是（）萬歐元。
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