- 多選題影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
影響期權(quán)價(jià)格的因素有多種,主要影響因素有：期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、期權(quán)的剩余期限、利率、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率等。
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- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 2 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 3 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 4 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 5 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 6 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 7 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 8 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 9 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
- 10 【多選題】影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有（）。
- A 、標(biāo)的物價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
- B 、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率
- C 、距到期日剩余時(shí)間
- D 、無風(fēng)險(xiǎn)利率
熱門試題換一換
- 看跌期權(quán)在到期日的價(jià)值可以表示為P=Max[0，（S-X）]。（ ）
- 其他情況不變的條件下，( )會(huì)導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。
- 期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)合約的有效期( )。
- 2月3日，CME市場6月份、9月份、12月份的美元兌人民幣期貨價(jià)格分別為6.0849、6.0849、6.0821。交易者同時(shí)以上述價(jià)格賣出500手6月份合約，買入1000手9月份合約，賣出500手12月合約，2月20日，交易者將上述3個(gè)月合約平倉，成交價(jià)格一次為6.0829、6.0822、6.0801該交易者（）元人民幣。
- 期貨投資者保障基金是在（）導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口，可能嚴(yán)重危及社會(huì)穩(wěn)定和期貨市場安全時(shí)，補(bǔ)償投資者保證金損失的專項(xiàng)基金。
- 期貨公司對(duì)本公司的董事長進(jìn)行離任審計(jì)，是由于出現(xiàn)了以下哪些情形（）。
- 芝加哥商業(yè)交易所的3個(gè)月期國債期貨合約規(guī)定，每張合約價(jià)值為1 000 000美元，以指數(shù)方式報(bào)價(jià)，指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)為1/2個(gè)基本點(diǎn)，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，則一個(gè)合約的最小變動(dòng)價(jià)值為（）美元。
- 中國證監(jiān)會(huì)使用期貨保障基金補(bǔ)償投資者的條件是（）。
- 某債券基金持有 1 億元的債券組合，債券組合的久期是 4.5，此時(shí)國債期貨合約 CTD 券 的久期是 5.0。經(jīng)過分析，認(rèn)為未來市場收益率水平會(huì)下降，如果基金公司希望將債券組合的久期調(diào)整為 5.5，可以（）。
- 當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格為500／蒲式耳時(shí)，以下期權(quán)為實(shí)值期權(quán)的是（）。
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