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多選題 A證券的期望報(bào)酬率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為11%，B證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%。投資于兩種證券組合,下列結(jié)論中正確的有（）。
A 、最低期望報(bào)酬率組合是全部投資于A證券
B 、最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C 、由于存在風(fēng)險(xiǎn),最高期望報(bào)酬率組合的報(bào)酬率有可能高于12%
D 、由于存在風(fēng)險(xiǎn),最低期望報(bào)酬率組合的報(bào)酬率有可能低于8%

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參考答案

【正確答案：A,B】

組合期望報(bào)酬率只受投資比重和各個(gè)證券的期望報(bào)酬率的影響,不受標(biāo)準(zhǔn)差大小的影響。將資金100%投資于最高期望報(bào)酬率證券,可獲得f最高組合期望報(bào)酬率;將資金100%投資于最低期望報(bào)酬率證券,可獲得最低組合期望報(bào)酬率。即證券組合收益率rp的范圍:8%≤rp≤12%。

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