- 多選題下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
- C 、商品期貨期現(xiàn)套利的參與者必須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景
- D 、期現(xiàn)套利可利用期貨價格和現(xiàn)貨價格不合理價差來套利
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參考答案【正確答案：B,D】
選項A不正確，在實際操作中，可不通過交割來完成期現(xiàn)套利，只要價差變化對其有利，便可通過將期貨合約和現(xiàn)貨頭寸分別了結(jié)的方式來結(jié)束期現(xiàn)套利操作。
選項C不正確，期現(xiàn)套利常常是具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景，而不是必須。
選項BD正確，如果價差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉費，套利者就可以買入現(xiàn)貨，同時賣出相關(guān)期貨合約，待合約到期時，用所買入的現(xiàn)貨進(jìn)行交割。
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- A 、如果價差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉費，套利者買入現(xiàn)貨，同時賣出相關(guān)期貨合約
- B 、如果價差遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于持倉費，套利者賣出現(xiàn)貨，同時買入相關(guān)期貨合約
- C 、對于商品期貨來說，現(xiàn)貨市場缺少做空機(jī)制，限制了現(xiàn)貨市場賣出的操作
- D 、在實際操作中，只要價差變化有利，也可通過將期貨合約和現(xiàn)貨頭寸分別了結(jié)的方式來結(jié)束期現(xiàn)套利操作
- 2 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利的說法，正確的有( )。
- A 、期現(xiàn)套利同時涉及期貨市場和現(xiàn)貨市場
- B 、期現(xiàn)套利有助于期貨價格和現(xiàn)貨價格的趨同
- C 、若期貨價格高于現(xiàn)貨價格加持倉費用，則可通過買入現(xiàn)貨賣出期貨進(jìn)行套利
- D 、商品期現(xiàn)套利最常見的就是買入期貨同時賣出現(xiàn)貨
- 3 【單選題】下列關(guān)于跨幣種套利的說法，正確的有( )。
- A 、預(yù)期A貨幣對美元貶值，B貨幣對美元升值，則賣出A貨幣期貨合約的同時，買進(jìn)B貨幣期貨合約
- B 、預(yù)期A貨幣對美元升值，B貨幣對美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約的同時，買進(jìn)B貨幣期貨合約
- C 、預(yù)期A貨幣對美元匯率不變，B貨幣對美元升值，則買進(jìn)A貨幣期貨合約的同時，賣出B貨幣期貨合約
- D 、預(yù)期B貨幣對美元匯率不變，A貨幣對美元升值，則賣出A貨幣期貨合約的同時，買進(jìn)B貨幣期貨合約
- 4 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
- C 、商品期貨期現(xiàn)套利的參與者必須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景
- D 、期現(xiàn)套利可利用期貨價格和現(xiàn)貨價格不合理價差來套利
- 5 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
- C 、商品期貨期現(xiàn)套利的參與者必須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景
- D 、期現(xiàn)套利可利用期貨價格和現(xiàn)貨價格不合理價差來套利
- 6 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
- C 、商品期貨期現(xiàn)套利的參與者必須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景
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- 7 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
- C 、商品期貨期現(xiàn)套利的參與者必須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景
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- 8 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
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- 10 【多選題】下列關(guān)于期現(xiàn)套利說法正確的是（）。
- A 、期現(xiàn)套利只能通過交割完成
- B 、當(dāng)現(xiàn)貨、期貨的價差大于持倉費，存在套利機(jī)會
- C 、商品期貨期現(xiàn)套利的參與者必須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景
- D 、期現(xiàn)套利可利用期貨價格和現(xiàn)貨價格不合理價差來套利
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- 信用違約互換（CDS）交易中，標(biāo)的違約率越高，買方支付的保費越少。（）
- 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下： 甲：252130,253560 乙：5189000，5144000 丙：4766350，4773300 丁：358300，356600 則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。
- 股指期貨可作為組合管理工具是因為股指期貨具有（）的特點。
- 境外投資者在任何情況下都不能間接持有期貨公司股權(quán)，若通過投資關(guān)系、協(xié)議或其他安排，實際控制期貨公司5%以上股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為直接持股。（）
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