- 組合型選擇題 考慮單因素定價(jià)模型，資產(chǎn)組合A的β值為1.0，期望收益率為16%，資產(chǎn)組合B的β值為0.8，期望收益率為12%，假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%，如果進(jìn)行套利，那么投資者將同時(shí)（ ）。 I.持有空頭A II.持有空頭B III.持有多頭A IV.持有多頭B
- A 、I 、Ⅱ
- B 、I 、III
- C 、II、III
- D 、II、Ⅳ
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參考答案【正確答案：C】
資產(chǎn)組合A的預(yù)期收益率=6%+1*（16%-6%）=16%，故將持有多頭A；資產(chǎn)組合B的預(yù)期收益率=6%+0.8*（12%-6%）=10.8%，故將持有空頭B。
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熱門(mén)試題換一換
- 行業(yè)輪動(dòng)的周期包括（）。 Ⅰ.政策周期 Ⅱ.市場(chǎng)周期 Ⅲ.經(jīng)濟(jì)周期 Ⅳ.盈利周期
- 董事可以由（）兼任，但兼任董事總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。Ⅰ.控股股東Ⅱ.實(shí)際控制人Ⅲ.經(jīng)理Ⅳ.其他高級(jí)管理人員
- 下列各項(xiàng)中，不會(huì)引起所有者權(quán)益總額發(fā)生變化的是（）。Ⅰ.出售無(wú)形資產(chǎn)凈收益Ⅱ.盈余公積轉(zhuǎn)增資本Ⅲ.盈余公積發(fā)放現(xiàn)金股利Ⅳ.盈余公積補(bǔ)虧
- 下列與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的價(jià)值變動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入發(fā)生當(dāng)期損益的是（）。
- 下列屬于商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的外部預(yù)警信號(hào)指標(biāo)的有（）。Ⅰ.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笞CⅡ.債權(quán)人提前要求兌付造成金融機(jī)構(gòu)支付能力不足Ⅲ.金融機(jī)構(gòu)的外部評(píng)級(jí)下降Ⅳ.金融機(jī)構(gòu)的融資交易對(duì)手開(kāi)始要求抵押品且不愿提供中長(zhǎng)期融資
- 如果客戶尚未違約，在債券評(píng)級(jí)中表內(nèi)項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)為（）。
- 股指期貨套利主要分為（）。Ⅰ.跨市場(chǎng)套利Ⅱ.期現(xiàn)套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.統(tǒng)計(jì)套利
- 對(duì)于利率期貨而言，影響基差的因素包括（）。Ⅰ.國(guó)債期貨價(jià)格 Ⅱ.國(guó)債期貨價(jià)格乘上轉(zhuǎn)換因子 Ⅲ.國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格 Ⅳ.國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格乘上轉(zhuǎn)換因子
- A上市公司的管理層擬對(duì)A公司進(jìn)行收購(gòu)，下列表述符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》的有（）。
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