- 組合型選擇題套利定價(jià)理論的假設(shè)條件包括（）。 Ⅰ.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的 Ⅱ.資本市場沒有摩擦 Ⅲ.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素F的影響 Ⅳ.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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參考答案【正確答案：A】
選項(xiàng)A正確：套利定價(jià)理論的假設(shè)條件有：
（1）投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的。（Ⅰ項(xiàng)正確）
（2）所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素F的影響，并且證券的收益率具有如下的構(gòu)成形式：
。（Ⅲ項(xiàng)正確）
（3）投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利。（Ⅳ項(xiàng)正確）
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