- 多選題利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有 （ ）。
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- C 、 模型中的無風險利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率
- D 、 對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，不能直接使用該模型進行估價
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參考答案【正確答案：B,C】
在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價時，要從估價中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值。所以選項A是錯誤的，選項B是正確的。模型中的無風險利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率。選項B是正確的。對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，能直接使用該模型進行估價。所以選項D是錯誤的。
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- B 、看漲期權(quán)的執(zhí)行價格
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- A 、無風險報酬率應(yīng)該用無違約風險的固定證券收益來估計
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- D 、無風險報酬率是指按連續(xù)復(fù)利計算的利率
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- A 、在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估價時，要從估價中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
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