銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 假設(shè)違約損失率（LGD）為14%，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值（BEEL）為10%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。
  • A 、10
  • B 、14.5
  • C 、18.5
  • D 、20

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參考答案

【正確答案：A】

資本要求K=Max[0，（LGD- BEEL）]=Max[0，（14%-10%）]=4%；

風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）=K×12.5×EAD=4%×12.5×EAD=4%×12.5×20=10（億元）。

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