- 客觀案例題張某是甲期貨公司的客戶,在一次交易中,甲期貨公司錯(cuò)誤執(zhí)行張某的交易指令,數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤,張某不認(rèn)可,下列說法正確的有()。
- A 、交易的后果由甲期貨公司承擔(dān)
- B 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,多于指令數(shù)量的部分由甲期貨公司承擔(dān)
- C 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,少于指令數(shù)量的部分,由客戶張某自行補(bǔ)足
- D 、交易價(jià)格超出張某指令價(jià)位范圍的,交易差價(jià)損失或者交易結(jié)果由甲期貨公司承擔(dān)

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參考答案【正確答案:A,B,D】
《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二十二條期貨公司錯(cuò)誤執(zhí)行客戶交易指令,除客戶認(rèn)可的以外,交易的后果由期貨公司承擔(dān),并按下列方式分別處理:
(一)交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,多于指令數(shù)量的部分由期貨公司承擔(dān),少于指令數(shù)量的部分,由期貨公司補(bǔ)足或者賠償直接損失;
(二)交易價(jià)格超出客戶指令價(jià)位范圍的,交易差價(jià)損失或者交易結(jié)果由期貨公司承擔(dān)。
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- A 、交易的后果由甲期貨公司承擔(dān)
- B 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,多余指令數(shù)量的部分由甲期貨公司承擔(dān)
- C 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,少于指令數(shù)量的部分,由客戶張某自行補(bǔ)足
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- A 、交易的后果由甲期貨公司承擔(dān)
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- A 、交易的后果由甲期貨公司承擔(dān)
- B 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,多于指令數(shù)量的部分由甲期貨公司承擔(dān)
- C 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,少于指令數(shù)量的部分,由客戶張某自行補(bǔ)足
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- A 、交易的后果由甲期貨公司承擔(dān)
- B 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,多于指令數(shù)量的部分由甲期貨公司承擔(dān)
- C 、交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的,少于指令數(shù)量的部分,由客戶張某自行補(bǔ)足
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熱門試題換一換
- 交易所應(yīng)當(dāng)對客戶的交易指令是否入市交易承擔(dān)舉證責(zé)任。
- 根據(jù)《期貨交易所管理辦法》,期貨交易所應(yīng)當(dāng)監(jiān)管()的期貨業(yè)務(wù)。
- 某投資者在芝加哥期貨交易所以1378.5開倉買入S&P500指數(shù)期貨(合約乘數(shù)為250美元)3月份合約4手,當(dāng)天在1375.2點(diǎn)位平倉3手,在1382.4點(diǎn)位平倉1手,則該投資者的投資損益為()。
- 以下屬于中國金融期貨交易所的期貨品種的是()。
- 9月2日,國內(nèi)某證券投資基金收益率已達(dá)到26%,鑒于后市不太明朗,下跌的可能性很大,為了防止股市出現(xiàn)快速下跌而來不及賣出股票,決定利用滬深300指數(shù)期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。9月2日股指盤中的現(xiàn)貨指數(shù)為3400點(diǎn),而12月到期的期貨合約為3650點(diǎn)。若12月2日,現(xiàn)貨指數(shù)跌到2200點(diǎn),跌幅為35.29%,而期貨指數(shù)跌到2290點(diǎn),此時(shí)將全部期貨合約進(jìn)行平倉,則該基金的損益情況為()。
- 期貨價(jià)差套利有利于價(jià)差的合理性。()
- 根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,經(jīng)營機(jī)構(gòu)開展適當(dāng)性自查的時(shí)間要求是()。
- 某期貨合約的標(biāo)的物每月的持倉成本為50∽60元/噸,期貨交易手續(xù)費(fèi)為2元/噸,某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利,若在正向市場上一個(gè)月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差為(),則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨,買入期貨操作。(假設(shè)現(xiàn)貨充足)
- 理論上,若其他條件不變,擴(kuò)張性的貨幣政策將導(dǎo)致()。
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