- 客觀案例題
題干：李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5-6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。根據(jù)以上材料回答以下題目。[up2015/abc13f72206-0f45-4af6-ad36-4e492fb611b9.png]
題目：最優(yōu)資產(chǎn)組合的期望收益率和標準差分別為( )。 - A 、15.61%，16.54%
- B 、18.61%，23.48%
- C 、13.39%，13.92%
- D 、14.83%，15.24%
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參考答案【正確答案：A】
（1）計算最優(yōu)資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比例。已知第三種短期國庫券貨幣市場基金的收益率為
，股票基金期望收益為
，債券基金期望收益為
，股票基金標準差為
，債券基金標準差為
，最優(yōu)資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比例分別為：
=
；
；
（2）已知最優(yōu)資產(chǎn)組合下組合債券的比例分別為45.16%、54.84%，期望收益率的計算如下：
；
方差的計算公式為：
，標準差的公式為：
，即：
=
。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。
- A 、40%，60%
- B 、20%，80%
- C 、30%，70%
- D 、50%，50%
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- A 、正確
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- 3 【單選題】假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。
- A 、40%，60%
- B 、20%，80%
- C 、30%，70%
- D 、50%，50%
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- 5 【單選題】假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望以該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則投資權(quán)重分別為（）。
- A 、40% 60%
- B 、50% 50%
- C 、60% 40%
- D 、70% 30%
- 6 【客觀案例題】最小方差資產(chǎn)組合的期望收益率和標準差分別為（ ）。
- A 、15.61%，16.54%
- B 、13.39%，13.92%
- C 、14.83%，15.24%
- D 、18.61%，23.48%
- 7 【客觀案例題】如果某投資者對他的資產(chǎn)組合的期望收益率要求為14%，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么該投資者資產(chǎn)組合的標準差是（ ）。
- A 、11.28%
- B 、12.36%
- C 、13.04%
- D 、14.36%
- 8 【單選題】假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望以該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則投資權(quán)重分別為（）。
- A 、40% 60%
- B 、50% 50%
- C 、60% 40%
- D 、70% 30%
- 9 【單選題】假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。
- A 、40%，60%
- B 、20%，80%
- C 、30%，70%
- D 、50%，50%
- 10 【單選題】預(yù)期收益率的標準差（），預(yù)期收益率的分布也（），不確定性及風險也（）。
- A 、越大 ；越小 ； 越小
- B 、越大 ；越大 ； 越小
- C 、越大； 越大 ； 越大
- D 、越小 ；越大 ； 越小
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