參考答案

【正確答案：C】

期權(quán)價格=內(nèi)涵價值+時間價值組成，看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格，看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格。
選項(xiàng)A：看跌期權(quán)時間價值=2-（15-14）=1；
選項(xiàng)B：由于執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格<0，因此內(nèi)涵價值為0，看跌期權(quán)時間價值=2-0=2 ；
選項(xiàng)C：看漲期權(quán)時間價值=3-（23-23）=3；
選項(xiàng)D：看漲期權(quán)時間價值=2-（13.5-12）=0.5。