- 客觀案例題
題干：8月份，某銀行阿爾法策略理財(cái)產(chǎn)品的管理人認(rèn)為市場(chǎng)未來(lái)將陷入震蕩整理，但前期一直弱勢(shì)的消費(fèi)類股票的表現(xiàn)將強(qiáng)于指數(shù)。于是該管理人從家電、醫(yī)藥、零售等行業(yè)選擇了20只股票構(gòu)造投資組合，該組合的β值為0.92。8月24日，產(chǎn)品管理人開(kāi)倉(cāng)買入消費(fèi)類股票組合，共買入市值8億元的股票；同時(shí)以3263.8點(diǎn)的價(jià)格賣出滬深300指數(shù)期貨10月期貨合約。10月12日，該管理人把全部股票賣出，同時(shí)買入平倉(cāng)10月合約空頭。在這段時(shí)間里，10月合約下跌到3132.0點(diǎn)，跌幅約4%；而消費(fèi)類股票組合的市值增長(zhǎng)了6.73%。
題目：則此次阿爾法策略的操作的盈利為（）。 - A 、8357.4萬(wàn)元
- B 、8600萬(wàn)元
- C 、8538.3萬(wàn)元
- D 、853.12萬(wàn)元
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參考答案【正確答案：A】
8月24日時(shí)的建倉(cāng)時(shí)，買入股指期貨合約數(shù)為：β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=0.92×8億元/（3263.8×300）=752（張）；
此次阿爾法策略的操作共獲利=8億元×6.73%+（3 263.8-3 132.0）×752×300=8 357.4（萬(wàn)元）。
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- 10 【多選題】阿爾法策略的實(shí)現(xiàn)原理包括（）。
- A 、尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
- B 、尋找一個(gè)具有低風(fēng)險(xiǎn)的投資組合
- C 、通過(guò)賣出相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約對(duì)沖該投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
- D 、通過(guò)買入相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約對(duì)沖該投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
熱門(mén)試題換一換
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