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首頁稅務(wù)師職業(yè)資格考試題庫正文

單選題長江公司持有的證券資產(chǎn)組合由甲、乙、丙三只股票組成，每股市價分別為 8 元、4 元和 20 元，股票數(shù)量分別為 1500 股、4000 股和 3600 股，β 系數(shù)分別為 0.5、1.0 和 1.5。假設(shè)短期國債利率為 5%，證券市場平均收益率為 8%。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，長江公司該證券資產(chǎn)組合的必要收益率是（）。
A 、8.9%
B 、9.6%
C 、9.8%
D 、8.5%

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參考答案

【正確答案：A】

該證券資產(chǎn)組合的 β 系數(shù) = 0.5×8×1500/(8×1500+4×4000+20×3600)+1×4×4000/(8×1500+4×4000+20×3600)+1.5×20×3600/(8×1500+4×4000+20×3600)=1.3，該證券資產(chǎn)組合的必要收益率 = 5%+1.3×（8%-5%）=8.9%。

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- 1 【單選題】長江公司持有的證券資產(chǎn)組合由甲、乙、丙三只股票構(gòu)成，每股市價分別為 8 元、4 元和 20 元，股票數(shù)量分別為 1500 股 4000 股和 3600 股，β 系數(shù)分別為 0.5、1.0 和 1.5。假設(shè)當(dāng)前短期國債利率為 5%，市場平均收益率 8%，則長江公司證券資產(chǎn)組合的必要收益率為（）。
- A 、8.5%
- B 、8.9%
- C 、9.6%
- D 、9.8%
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