- 客觀案例題
題干：在現(xiàn)貨貿(mào)易合同中，通常把成交價(jià)格約定為3個(gè)月或3個(gè)月以后的遠(yuǎn)期價(jià)格的交易稱為“長(zhǎng)單”，而把在簽訂合同時(shí)以現(xiàn)貨價(jià)格作為成交價(jià)格的交易稱為“短單”。某日銅FOB升貼水報(bào)價(jià)為20美元/噸，運(yùn)費(fèi)為55美元/噸，保險(xiǎn)費(fèi)為5美元/噸，當(dāng)天LME3個(gè)月銅期貨即時(shí)價(jià)格為7600美元/噸。
題目：則CIF報(bào)價(jià)為（）美元/噸。 - A 、25
- B 、55
- C 、75
- D 、80
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參考答案【正確答案：D】
到岸CIF升貼水價(jià)格=FOB升貼水價(jià)格+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)，則CIF報(bào)價(jià)=20+55+5=80美元/噸。
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- 期權(quán)的申報(bào)交易方向，有買入和賣出兩種，S表示賣出，B表示買入。
- 期貨投資者不可以采用下面( )方式下單。
- 由于（）原因，造成客戶交易指令未能全部或部分成交的，期貨公司不承擔(dān)責(zé)任。
- 投資者賣空10手中金所5年期國(guó)債期貨，價(jià)格為98.880元，在期貨價(jià)格為98.900元時(shí)，追加5手空單，當(dāng)國(guó)債期貨價(jià)格跌至98.150元時(shí)，全部平倉，不計(jì)交易成本，則該投資者盈虧為（）元。
- C期貨交易所和K期貨交易所相同月份的同一大豆期貨合約，價(jià)格分別是3520元/噸和3580元/噸，價(jià)差為60元/噸，某投資者預(yù)期價(jià)差將縮小，則應(yīng)采取的交易策略為（）。
- 某交易時(shí)刻中證500股指期貨某合約報(bào)價(jià)為8500.0點(diǎn)，則1手該合約的價(jià)值為( )。
- 期貨公司應(yīng)該按規(guī)定及時(shí)編制 ( )，并進(jìn)行報(bào)送。
- 關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的表述正確的是（）。
- 美國(guó)交易者發(fā)現(xiàn)6月歐元兌美元期貨合約與9月歐元兌美元期貨合約間存在套利機(jī)會(huì)，2月10日，賣出100手6月歐元兌美元期貨合約，價(jià)格為1.3606，同時(shí)買入100手9月歐元兌美元期貨合約，價(jià)格為1.3466。5月10日，該交易者分別以1.3526和1.3364的價(jià)格將手中合約全部對(duì)沖，則該交易者（）美元。（每張歐元兌美元期貨合約規(guī)模為12.5萬歐元）
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