期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時賣出7月份豆油期貨合約，價格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉時兩個合約的期貨價格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者平倉時的價差為（）元/噸。
  • A 、30
  • B 、-30
  • C 、20
  • D 、-20

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參考答案

【正確答案：D】

建倉時價差為：價格高的合約減去價格低的合約，即，7月份豆油期貨合約價格-5月份豆油期貨合約價格。 平倉時價差計算方向與建倉是方向一致，也是7月合約價格-5月合約價格，因此平倉時價差=8710-8730=-20元/噸。

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