- 組合型選擇題某債券基金持有1億元的債券組合，債券組合的久期是4.5，此時(shí)國債期貨合約CTD券的久期是5.0。經(jīng)過分析，認(rèn)為未來市場收益水平會(huì)下降，如果基金公司希望將債券組合的久期調(diào)整為5.5，可以（）。Ⅰ.買入國債期貨Ⅱ.買入久期為8的債券Ⅲ.買入CTD券Ⅳ.從債券組合中賣出部分久期較小的債券
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參考答案【正確答案：A】
選項(xiàng)A正確：久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小。多只債券的組合久期等于各只債券久期的加權(quán)平均，其權(quán)數(shù)等于每只債券在組合中所占的比重。
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- 關(guān)于因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額，下列說法正確的有（ ）。Ⅰ.在資本化期間內(nèi)，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，應(yīng)當(dāng)予以資本化，計(jì)入符合資本化條件的資產(chǎn)成本Ⅱ.在資本化期間內(nèi)，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額的計(jì)算不與資產(chǎn)支出相掛鉤Ⅲ.在資本化期間內(nèi)，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，應(yīng)當(dāng)直接費(fèi)用化Ⅳ.在資本化期間內(nèi)，外幣一般借款本金及利息的匯兌差額，應(yīng)當(dāng)予以費(fèi)用化
- 個(gè)人生命周期的后半段是退休期，最大支出是（）。
- 保險(xiǎn)人對風(fēng)險(xiǎn)的選擇表現(xiàn)在（）。 Ⅰ.盡量選擇同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)的承保 Ⅱ.盡量選擇異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)的承保 Ⅲ.淘汰那些超出可保風(fēng)險(xiǎn)條件或范圍的保險(xiǎn)標(biāo)的 Ⅳ.淘汰那些低于可保風(fēng)險(xiǎn)條件或范圍的保險(xiǎn)標(biāo)的
- 關(guān)于貼現(xiàn)債券，下列說法正確的是（ ） Ⅰ.在票面上不規(guī)定利率 Ⅱ.屬于折價(jià)方式發(fā)行的債券 Ⅲ.在發(fā)行時(shí)將利息預(yù)先扣除 Ⅳ.在債券發(fā)行后才按期支付利息
- 主要條款比較法描述中錯(cuò)誤的是（）。
- 最傳統(tǒng)的對沖策略是套利策略，有（）。 Ⅰ. 轉(zhuǎn)債套利 Ⅱ. 股指期貨期現(xiàn)套利 Ⅲ. 跨期套利 Ⅳ. ETF套利
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- 下列關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)的持續(xù)督導(dǎo)，說法錯(cuò)誤的是（）。
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