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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 下列關(guān)于B-S-M定價模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有（）。
  • A 、期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險利率無限制借入或貸出資金
  • B 、標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù)
  • C 、無套利市場
  • D 、標的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D】

B-S-M定價模型有以下6個基本假設(shè)：
①標的資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動；
②標的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空；
③期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險利率無限制借入或貸出資金；
④標的資產(chǎn)價格是連續(xù)變動的，即不存在價格的跳躍；
⑤標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù)；
⑥無套利市場。

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