中級會(huì)計(jì)職稱
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首頁 中級會(huì)計(jì)職稱考試 題庫 正文
  • 單選題 某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為()。
  • A 、0.192和1.2
  • B 、0.192和2.1
  • C 、0.32和1.2
  • D 、0.32和2.1

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參考答案

【正確答案：A】

該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差=0.6×0.8×0.4=0.192,該股票的β系數(shù)=0.6×(0.8/0.4)=1.2。

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