參考答案

【正確答案：A】

選項(xiàng)A，看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格越高，到期越不容易執(zhí)行，通過看漲期權(quán)空頭收取的權(quán)利金可以彌補(bǔ)看漲期權(quán)多頭所需部分權(quán)利金的支付，且到期時(shí)，行權(quán)價(jià)較低的看漲期權(quán)多頭帶來的收益必定高于行權(quán)價(jià)較高的看漲期權(quán)空頭的損失；選項(xiàng)B，看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格越低，到期越容易執(zhí)行，權(quán)利金也越高，產(chǎn)品更難保本；選項(xiàng)C，看漲期權(quán)空頭到期時(shí)行權(quán)帶來的損失可能會(huì)使產(chǎn)品不能保本；選項(xiàng)D，產(chǎn)品期限越長(zhǎng)，期權(quán)權(quán)利金越高，產(chǎn)品還是無法保證完全保。