期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 無股息股票的看漲期權(quán)期限為6個月，行權(quán)價格為32元，股票的當(dāng)前價格為36元，無風(fēng)險利率為3%，歐式看漲期權(quán)的價格下限為（）元。
  • A 、3.15
  • B 、3.36
  • C 、4.47
  • D 、4.82

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參考答案

【正確答案：C】

無孳息標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的下限：S0-Ke^-rt=36-32e^-0.03×6/12=4.47元，（S為股票當(dāng)前價格，K為執(zhí)行價格）選項C正確。

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