- 單選題 下列關(guān)于特雷諾比率說法不正確的是（ ）。
- A 、特雷諾比率來源于CAPM理論
- B 、特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量
- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
- D 、特雷諾比率表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險下的超額收益率
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參考答案【正確答案：C】
選項C說法錯誤，該說法是夏普比率的計算原理；
特雷諾比率來源于CAPM理論（選項A符合），表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險下的超額收益率（選項D符合）。特雷納比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷納比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量（選項B符合）。
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- A 、特雷諾比率(Tp)來源于CAPM理論
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- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
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- C 、使用的是單一風(fēng)險
- D 、使用的是絕對風(fēng)險
- 4 【單選題】 下列關(guān)于特雷諾比率說法不正確的是（ ）。
- A 、特雷諾比率來源于CAPM理論
- B 、特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量
- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
- D 、特雷諾比率表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險下的超額收益率
- 5 【單選題】 下列關(guān)于特雷諾比率說法不正確的是（ ）。
- A 、特雷諾比率來源于CAPM理論
- B 、特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量
- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
- D 、特雷諾比率表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險下的超額收益率
- 6 【單選題】 下列關(guān)于特雷諾比率說法不正確的是（ ）。
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- B 、特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量
- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
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- D 、使用的是絕對風(fēng)險
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- A 、特雷諾比率來源于CAPM理論
- B 、特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量
- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
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- C 、使用的是單一風(fēng)險
- D 、使用的是絕對風(fēng)險
- 10 【單選題】 下列關(guān)于特雷諾比率說法不正確的是（ ）。
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- B 、特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險，而夏普比率則對全部風(fēng)險進(jìn)行了衡量
- C 、特雷諾比率計算過程中并未涉及業(yè)績比較基準(zhǔn)，而是選用市場的無風(fēng)險收益率，因此是對絕對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)
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