- 客觀案例題
題干：某投資者持有5個單位Delta=0.8的看漲期權和4個單位Delta=-0.5的看跌期權，期權的標的相同。
題目：為了使組合最終實現(xiàn)Delta中性。可以采取的方案有（）。 - A 、再購入4單位delta=-0.5標的相同的看跌期權
- B 、再購入4單位delta=0.8標的相同的看漲期權
- C 、賣空2個單位標的資產
- D 、買入2個單位標的資產變
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參考答案【正確答案：A,C】
不難看出，AC兩種方案都能使組合最終實現(xiàn)Delta中性，即Delta =0，從而規(guī)避標的資產價格波動風險。選項AC符合題意。
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