參考答案

【正確答案：B】

選項B符合題意：假設期權到期時，恒指為X點，若X>9000,看漲期權將被執(zhí)行，看跌期權不被執(zhí)行，該投資者的總收益=X-9000 - 200 -100 =X-9300;若X <9000，看漲期權將被放棄，看跌期權將被執(zhí)行，投資者的總收益=9000-X-200-100 = 8700-X;若X=9000，無論兩份期權是否執(zhí)行，投資者的收益=-300。由上分析可見，當恒指為9300點或8700點時，該投資者盈虧平衡（Ⅱ項正確）；當恒指為9200點時，投資者的收益=9200- 9300=-100(點)（Ⅰ項正確）;當恒指為9000點時，投資者的收益=9000 - 9300=-300(點)（Ⅳ項正確）。