期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 單選題 交易雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為99萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的滬深300指數(shù)為3300點(diǎn)。假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是( )。
  • A 、3327.28
  • B 、3349.50
  • C 、3356.47
  • D 、3368.55

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參考答案

【正確答案：A】

市值99萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的指數(shù)是，99萬(wàn)元/300=3300點(diǎn)；紅利6600元，對(duì)應(yīng)的指數(shù)是，6600元/300=22點(diǎn)；
99萬(wàn)元，期限3個(gè)月的資金占用成本為：3300×6%×3/12 = 49.5點(diǎn)；1個(gè)月后收到紅利6600元，剩余2個(gè)月的本利和為：22+22×6%×2/12=22.22點(diǎn)；
該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為：現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-利息收入=3300+49.5-22.22=3327.28點(diǎn)。

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