- 單選題1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
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參考答案【正確答案：C】
熊市套利操作是，賣出較近月份的合約同時(shí)買入較遠(yuǎn)月份的合約，則建倉(cāng)時(shí)賣出3月份合約買進(jìn)5月份合約，平倉(cāng)時(shí)要做反向操作。第一項(xiàng)盈虧為：-50元／噸；第二項(xiàng)盈虧為：70元／噸；第三項(xiàng)盈虧為：250-170=80元／噸；第四項(xiàng)盈虧為：170-250=-80元／噸。因此，盈利最大的是第三項(xiàng)C選項(xiàng)，盈利80元/噸。
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- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
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- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
- 3 【客觀案例題】 1月20日，中國(guó)金融期貨交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期貨合約的價(jià)格分別為110.98（100歐元的美元價(jià)格）和80.74（100澳元的美元價(jià)格）。某交易者預(yù)期EUR/USD期貨合約，同時(shí)賣出14手3月AUD/USD期貨合約。3月6日，以上兩合約的價(jià)格分別為109.43和75.16，交易者將兩合約對(duì)沖平倉(cāng)，則投資者凈盈利（）美元。（EUR/USD合約交易單位：10000歐元，AUD/USD合約交易單位：10000澳元）。
- A 、6322
- B 、3905
- C 、2000
- D 、2234
- 4 【單選題】1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
- 5 【單選題】1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
- 6 【客觀案例題】7月1日，某交易所9月份大豆期貨合約的價(jià)格是2000元/噸，11月份大豆期貨合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是（）。
- A 、9 月份大豆合約的價(jià)格保持不變，11 月份大豆合約價(jià)格漲至2050 元/噸
- B 、9 月份大豆合約價(jià)格漲至2100 元/噸，11 月份大豆合約的價(jià)格保持不變
- C 、9 月份大豆合約的價(jià)格跌至1900 元/噸，11 月份大豆合約價(jià)格漲至1990元/噸
- D 、9 月份大豆合約的價(jià)格漲至2010 元/噸，11 月份大豆合約價(jià)格漲至1990元/噸
- 7 【單選題】1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
- 8 【單選題】1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
- 9 【單選題】1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是( )。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
- 10 【單選題】1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（）。
- A 、3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
- B 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
- C 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸
- D 、3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
熱門試題換一換
- 周期理論中的基本原理有（ ）。
- 期貨公司的實(shí)際控制人不得非法干預(yù)期貨公司( )等經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
- 關(guān)于期貨套利和期貨投機(jī)交易的正確描述有（）。
- 客戶甲于某年4月在一家期貨公司開戶從事期貨交易，其初始保證金為10萬(wàn)元。經(jīng)過一段時(shí)間的交易，截止到7月份，甲的賬戶發(fā)生虧損，賬戶實(shí)際可動(dòng)用資金變?yōu)?萬(wàn)元。甲繼續(xù)進(jìn)行交易，9月份，其持倉(cāng)的浮動(dòng)虧損超過規(guī)定幅度，按合同的約定，期貨公司應(yīng)要求客戶甲追加保證金，但期貨公司未將追加保證金的通知單送達(dá)客戶甲手中。后來(lái)行情發(fā)生劇烈變化，為避免更大的損失，期貨公司將客戶甲的頭寸平掉，使客戶甲的交易虧損達(dá)6萬(wàn)元。現(xiàn)客戶甲以期貨公司未履行其追加保證金的通知義務(wù)為由，對(duì)期貨公司提起訴訟，要求期貨公司返還其初始保證金10萬(wàn)元。 對(duì)于客戶甲的交易損失說法正確的是（）。
- 人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的（ ）。
- 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。（）
- 根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)該向( )提交申請(qǐng)材料。
- 賣出看漲期權(quán)規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)期貨多頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。（）
- 投資者賣空10手中金所5年期國(guó)債期貨，價(jià)格為98.850元，當(dāng)國(guó)債期貨價(jià)格跌至98.500元時(shí)，全部平倉(cāng)，該投資者盈虧（）元。
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