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首頁基金從業(yè)資格考試題庫正文

單選題關(guān)于最大回撤，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
A 、最大回撤只能衡量基金損失的大小不能衡量損失發(fā)生的頻率
B 、某基金2020年1月2日成立，成立時(shí)基金凈值為1元，凈值于2月28日達(dá)到最小值0.85元，則該基金成立兩個(gè)月以來的最大回撤為15%
C 、基金的最大回撤與指定的時(shí)間區(qū)間長短無關(guān)
D 、最大回撤用于衡量基金經(jīng)理對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力

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參考答案

【正確答案：C】

選項(xiàng)C表述錯(cuò)誤，最大回撤測(cè)量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤，計(jì)算結(jié)果是在選定區(qū)間內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測(cè)度，用于衡量投資管理人對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。指定區(qū)間越長，這個(gè)指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間。

某些投資者將控制下行風(fēng)險(xiǎn)作為投資的重要目標(biāo)，目的是將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例。這個(gè)指標(biāo)的缺點(diǎn)是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。 B選項(xiàng)中，最大回撤=（1-0.85）/1=15%。

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