- 客觀案例題
題干：某日上期所黃金期貨報(bào)價(jià)為280元／克，COMEX黃金報(bào)價(jià)為1350美元／盎司，假定美元兌人民幣匯率為6.6，無(wú)套利區(qū)間為20美元／盎司，據(jù)此回答以下問(wèn)題。（1盎司等于31.1035克）
題目：可能導(dǎo)致上述跨市套利失敗的因素有（）。 - A 、交易所實(shí)施臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)措施
- B 、匯率波動(dòng)較大
- C 、兩市價(jià)差不斷縮窄
- D 、保證金不足
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參考答案【正確答案：A,B,D】
上期所黃金期貨價(jià)格換算成美元/盎司為：280÷6.6×31.1035=1319.54美元/盎司；上期所黃金與COMEX黃金期貨價(jià)差為：1350-1319.54=30.46美元/盎司。由于上期所和COMEX的黃金期貨合約的價(jià)差超過(guò)了合理范圍，預(yù)期價(jià)差會(huì)回歸即價(jià)差會(huì)縮小。而兩市價(jià)差不斷縮窄符合預(yù)期，有利于挎市套利的成功的。因此選項(xiàng)C不符合題意。
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