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  • 多選題 已知按照隨機模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為20萬元,現(xiàn)金存量的下限為10萬元,目前的現(xiàn)金存量為35萬元,有價證券的年利息率為3.6%,預(yù)計每日現(xiàn)金余額變化的方差為4萬元。則下列說法正確的是( )。
  • A 、目前需要減少15萬元,以達到最佳現(xiàn)金持有量
  • B 、現(xiàn)金存量的上限為40萬元
  • C 、每次有價證券的固定轉(zhuǎn)換成本為333.33元
  • D 、目前不需要減少現(xiàn)金存量

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參考答案

【正確答案:B,C,D】

現(xiàn)金存量的上限=3×20-2×10=40(萬元),由于高于35萬元,所以,目前不需要減少現(xiàn)金存量。根據(jù)題意可知:[3×b×4/(4×3.6%/360)]^1/3+10=20,即:(3×b×4)/(4×3.6%/360)=1000,解得:b=0.033333萬元=333.33元。

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