證券從業(yè)資格
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首頁 證券從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標計算標準規(guī)定》,關(guān)于證券公司經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)的規(guī)模及比例控制方面的規(guī)定有()。
  • A 、持有一種權(quán)益類證券成本不超過凈資本的30%
  • B 、持有一種權(quán)益類證券成本不超過凈資產(chǎn)的30%
  • C 、持有一種權(quán)益類證券市值不超過注冊資本的30%
  • D 、.持有一種權(quán)益類證券市值不超過總資產(chǎn)的30%

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參考答案

【正確答案:A】

選項A正確:根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標計算標準規(guī)定》,證券公司經(jīng)營自營業(yè)務(wù),其持倉規(guī)模必須符合下列規(guī)定:

第一,自營權(quán)益類證券及其衍生品的合計額不得超過凈資本的100%;
第二,自營非權(quán)益類證券及其衍生品的合計額不得超過凈資本的500%;
第三,持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的30%;
第四,持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%,因包銷、中國證監(jiān)會認可的做市業(yè)務(wù)以及股票質(zhì)押違約處理等導(dǎo)致的情形及中國證監(jiān)會另有認定的除外;
第五,持有一種非權(quán)益類證券的規(guī)模不得超過其總規(guī)模的20%,不含同業(yè)存單,因包銷等導(dǎo)致的情形及中國證監(jiān)會另有認定的除外。

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