- 單選題投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
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參考答案【正確答案：C】
美式看漲期權(quán),期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】某投資者持有一張看漲期權(quán)，目前該期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值是30美元，標(biāo)的物價(jià)格為350美元，該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是（ ）美元。
- A 、320
- B 、350
- C 、380
- D 、已知條件不足，不能確定
- 2 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 3 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 4 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 5 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 6 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 7 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 8 【多選題】某投資者持有一看跌期權(quán)的多頭，則該投資者可以采取的權(quán)利是（）。
- A 、按照期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格賣出期貨合約
- B 、對(duì)沖平倉(cāng)
- C 、持有到期或放棄權(quán)利
- D 、按照期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格買入期貨合約
- 9 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
- 10 【單選題】投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是( )。
- A 、歐式看漲期權(quán)
- B 、歐式看跌期權(quán)
- C 、美式看漲期權(quán)
- D 、美式看跌期權(quán)
熱門試題換一換
- 如果期貨期權(quán)被執(zhí)行，看跌期權(quán)的買方將會(huì)轉(zhuǎn)換為期貨合約的多頭頭寸。
- 投資者持有一個(gè)滬深A(yù)股股票組合并打算長(zhǎng)期持有，擔(dān)心短期內(nèi)股票價(jià)格下跌，可通過(guò)（）股指期貨以達(dá)到套期保值的目的。
- 在適當(dāng)性具體標(biāo)準(zhǔn)方面，一般單位客戶與自然人投資者最大的區(qū)別在于（ ）。
- 選舉和更換會(huì)員理事是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)的職權(quán)。（ ）
- 在險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)度量方法中，90%的置信水平的含義是（）。
- 當(dāng)債券的修正久期為6.75時(shí)，意味著市場(chǎng)利率上升1%，將導(dǎo)致債券價(jià)格（）。
- 由于持有現(xiàn)貨需花費(fèi)一定費(fèi)用，期貨價(jià)格通常要高于現(xiàn)貨價(jià)格，這時(shí)( )。
- （）是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來(lái)的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買入或者賣出某種約定的標(biāo)的物的權(quán)利。
- 對(duì)于歐式期權(quán)，下列說(shuō)法正確的是（）。
- 在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示時(shí)，期貨交易所可采取的具體措施包括（）。
- 國(guó)內(nèi)交易所持倉(cāng)分析是在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前20位的會(huì)員數(shù)據(jù)公布，該數(shù)據(jù)的分析方法有（）。
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