- 客觀案例題
題干：材料一：在美國(guó)，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30%的份額被指數(shù)化了，英國(guó)的指數(shù)化程度在20%左右，近年來(lái)，指數(shù)基金也在中國(guó)獲得快速增長(zhǎng)。材料二：假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬(wàn)，同時(shí)2億元買入跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10%。
題目：下列關(guān)于指數(shù)化投資的目的說(shuō)法正確的是（）。 - A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
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參考答案【正確答案：C,D】
指數(shù)化投資是一種被動(dòng)型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)，最終目的為達(dá)到優(yōu)化投資組合與市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小，而非最大化收益。
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- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
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- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
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- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
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- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
- 5 【客觀案例題】下列關(guān)于指數(shù)化投資的目的說(shuō)法正確的是（）。
- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
- 6 【客觀案例題】下列關(guān)于指數(shù)化投資的目的說(shuō)法正確的是（）。
- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
- 7 【客觀案例題】下列關(guān)于指數(shù)化投資的目的說(shuō)法正確的是（）。
- 8 【客觀案例題】下列關(guān)于指數(shù)化投資的目的說(shuō)法正確的是（）。
- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
- 9 【客觀案例題】下列關(guān)于指數(shù)化投資的目的說(shuō)法正確的是（）。
- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、獲取超越市場(chǎng)平均水平的收益率
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)
- 10 【客觀案例題】指數(shù)化投資的主要目的是（）。
- A 、頻繁交易獲取超額利潤(rùn)
- B 、爭(zhēng)取跑贏大盤
- C 、優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
- D 、復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)
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- 某豆油經(jīng)銷商利用大連商品交易所豆油期貨進(jìn)行賣出套期保值,建倉(cāng)時(shí)豆油的基差為-30元/噸,平倉(cāng)時(shí)基差為-10元/噸,則該套期保值的效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
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- 客戶甲將一筆1000萬(wàn)的資金用于期貨交易，某日甲需100萬(wàn)的資金急用，應(yīng)通過（）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
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- 某中國(guó)公司3個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款，6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款。在掉期市場(chǎng)上，USD/CNY的即期匯率為6.1245/6.1255，3月期USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率為6.1237/6.1247，6月期USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率為6.1215/6.1225。如果該公司用遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，賣出100萬(wàn)美元的3月期美元遠(yuǎn)期，同時(shí)買入100萬(wàn)美元的6月期美元遠(yuǎn)期，則該公司的到期凈損益是（）。
- 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)管理合同的約定向投資者提供資產(chǎn)管理計(jì)劃季度報(bào)告，下列屬于需要披露的信息是（）。
- 下列關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價(jià)描述，正確的是（）。
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