- 單選題當(dāng)市場價格低于均衡價格，投機(jī)者低價買入合約；當(dāng)市場價格高于均衡價格，投機(jī)者高價賣出合約，從而最終使供求趨向平衡。投機(jī)者的這種做法可以起到( )的作用。
- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
- C 、減緩價格波動
- D 、提高市場流動性
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參考答案【正確答案：C】
當(dāng)市場價格低于均衡價格，投機(jī)者低價買入合約；反之，投機(jī)者高價賣出合約，達(dá)到的效果是最終使供求趨向平衡。 可以看出投機(jī)者的參與緩減價格波動。
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
- C 、減緩價格波動
- D 、提高市場流動性
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
- C 、減緩價格波動
- D 、提高市場流動性
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
- C 、減緩價格波動
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
- C 、減緩價格波動
- D 、提高市場流動性
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
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- A 、承擔(dān)價格風(fēng)險
- B 、促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
- C 、減緩價格波動
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- 期貨市場風(fēng)險監(jiān)控的核心是( )。
- 某交易者于4月12日以每份3.000元的價格買入50000份上證50ETF基金，持有20天后，該基金價格上漲至3.500元，交易者認(rèn)為基金價格仍有進(jìn)一步上漲潛力，但又擔(dān)心股票市場下跌，于是以0.2200元的價格賣出執(zhí)行價格為3.500元的該股票看漲期權(quán)5張（1張=10000份ETF）。該交易者建倉時采用的策略是（）。
- 某保險公司擁有一個指數(shù)型基金，規(guī)模20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重和現(xiàn)貨指數(shù)相同，公司將18億投資政府債券（年收益2.6%），同時將2億元（10%的資金）左右購買跟蹤該只指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，當(dāng)時滬深300指數(shù)為2800點。6月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價格為2996點。假設(shè)6個月后指數(shù)為3500點，忽略交易成本和稅收，則該公司盈利（ ）。
- 會員制期貨交易所的會員大會由（）召集。
- 假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月股指期貨合約價格日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的股指期貨理論價格是（）點。
- 期貨公司的風(fēng)險監(jiān)管報表被相關(guān)會計師事務(wù)所出具了（）的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自審計意見出具的 5 個工作日內(nèi)就涉及事項對風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的影響進(jìn)行專項說明，并向住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行書面報告。
- 產(chǎn)品或服務(wù)對投資者有準(zhǔn)入條件要求的，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)要件審核，審慎向符合準(zhǔn)入條件的投資者銷售產(chǎn)品或者提供服務(wù)。（）
- 其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率上升時，理論上將導(dǎo)致（）。
- 客戶甲于某年4月在一家期貨公司開戶從事期貨交易，其初始保證金為10萬元。經(jīng)過一段時間的交易，截止到7月份，甲的賬戶發(fā)生虧損，賬戶實際可動用資金變?yōu)?萬元。甲繼續(xù)進(jìn)行交易，9月份，其持倉的浮動虧損超過規(guī)定幅度，按合同的約定，期貨公司應(yīng)要求客戶甲追加保證金，但期貨公司未將追加保證金的通知單送達(dá)客戶甲手中。后來行情發(fā)生劇烈變化，為避免更大的損失，期貨公司將客戶甲的頭寸平掉，使客戶甲的交易虧損達(dá)6萬元。現(xiàn)客戶甲以期貨公司未履行其追加保證金的通知義務(wù)為由，對期貨公司提起訴訟，要求期貨公司返還其初始保證金10萬元。由于保證金不足，期貨公司將客戶甲頭寸強(qiáng)行平倉的數(shù)額為（）。
- 在面對侵害客戶或者期貨公司合法權(quán)益的指令時，首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)（）。
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