- 客觀案例題假定投資者6月份有300萬資金，擬買入A、B、C三種股票，每種股票投資100萬，如果6月份相應(yīng)的期貨指數(shù)為1 500點，每點100元，三種股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6，為規(guī)避股票價格上漲的風(fēng)險，該投資者應(yīng)買進指數(shù)期貨合約( )份。
- A 、192
- B 、96
- C 、48
- D 、24
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參考答案【正確答案：C】
三只股票各自的占比為1/3，則股票組合的β=3×1/3+2.6×1/3+1.6×1/3=2.4；
買進期指合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價值 /（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=2.4×3000000 /（1500×100）=48（張）。
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- B 、9500
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