期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某機(jī)構(gòu)持有面值1億元、久期為5.2的國(guó)債組合,當(dāng)前希望將組合久期調(diào)整至目標(biāo)久期6.8。已知用于套期保值的國(guó)債期貨合約(面值100萬元)的久期為7.5,該合約當(dāng)前價(jià)格為98.5萬元(合約乘數(shù)10000)。不考慮凸性影響,該機(jī)構(gòu)應(yīng)（）國(guó)債期貨合約。
  • A 、買入28手
  • B 、賣出28手
  • C 、買入22手
  • D 、賣出22手

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參考答案

【正確答案：C】

國(guó)債期貨數(shù)量=(目標(biāo)久期-組合久期)×組合價(jià)值÷(國(guó)債期貨久期×國(guó)債期貨價(jià)格)=(6.8-5.2)×1億元/(7.5×98.5萬元)≈22手。

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