- 組合型選擇題下列關(guān)于金融期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)說法正確的是（）。Ⅰ.Gamma=Delta的變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化Ⅱ.Rho值反映無風(fēng)險(xiǎn)利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度Ⅲ.Theta值反映合約標(biāo)的證券價(jià)格波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度Ⅳ.Theta=期權(quán)價(jià)值變化/波動(dòng)率的變化
- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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參考答案【正確答案：C】
選項(xiàng)C正確：Gamma值反映期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)Delta值的影響程度。Gamma=Delta的變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化；（Ⅰ正確）
Delta值反映期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。Delta=期權(quán)價(jià)格變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化；
Rho值反映無風(fēng)險(xiǎn)利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。Rho=期權(quán)價(jià)格的變化/無風(fēng)險(xiǎn)利率的變化；（Ⅱ正確）
Theta值反映到期時(shí)間變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度。Theta=期權(quán)價(jià)值變化/到期時(shí)間變化；（Ⅲ、Ⅳ錯(cuò)誤）
Vega值反映合約標(biāo)的證券價(jià)格波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度。Vega=期權(quán)價(jià)值變化/波動(dòng)率的變化。
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- 在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系中，委托人的義務(wù)有（）。Ⅰ.按規(guī)定繳存交易結(jié)算資金Ⅱ.全權(quán)委托經(jīng)紀(jì)商代理交易Ⅲ.接受交易結(jié)果Ⅳ.履行交割清算義務(wù)
- 從托管體系看，證監(jiān)會(huì)是交易所債券市場的（）。
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