期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 衍生品做市商的交易策略包括()。
  • A 、倉位均衡報價策略
  • B 、Delta動態(tài)對沖策略
  • C 、Rho管理
  • D 、Edge管理

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參考答案

【正確答案:A,B,D】

衍生品做市商需要有相應(yīng)的資金要求、人員團隊要求,建立相應(yīng)的做市交易系統(tǒng),以BSM定價模型為基礎(chǔ)采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定價模型,實行倉位均衡報價策略(買賣均衡vega中性),實行delta動態(tài)對沖和vega對沖的對沖策略,以及Edge管理。

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