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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試題庫(kù) 正文

客觀案例題
題干：某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行了一款保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，產(chǎn)品的主要條款如表所示，根據(jù)主要條款的具體內(nèi)容，回答以下問(wèn)題：
題目：假設(shè)金融市場(chǎng)中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是4.5%，若產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)需0.8元，則用于建立期權(quán)頭寸的資金有（）元。
A 、4.5
B 、14.5
C 、3.5
D 、94.5

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參考答案

【正確答案：C】

該款產(chǎn)品屬于保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，面值100元，為了保證產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)完全保本，發(fā)行者需確保每份產(chǎn)品都有100/（1+4.5%）=95.7元的資金用于建立無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的零息債券頭寸。因此用于建立期權(quán)頭寸的資金為：100-95.7-0.8=3.5 (元)。

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