- 單選題某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限6個月，6個月的無風險利率為3%，目前該股票的價格是32元，看跌期權(quán)價格為5元。則看漲期權(quán)價格為( )元。
- A 、19.78
- B 、7.87
- C 、6.18
- D 、7.45
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參考答案【正確答案：B】
根據(jù)：標的股票現(xiàn)行價格+看跌期權(quán)價格-看漲期權(quán)價格=執(zhí)行價格的現(xiàn)值，則看漲期權(quán)價格=標的股票現(xiàn)行價格+看跌期權(quán)價格-執(zhí)行價格的現(xiàn)值=32+5-30/(1+3%)=7.87(元)。
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- A 、-5
- B 、15
- C 、10
- D 、0
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- A 、14.78
- B 、7.96
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- A 、23.46
- B 、24.86
- C 、25.17
- D 、22.52
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- A 、13
- B 、6
- C 、-5
- D 、-2
- 5 【單選題】某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限4個月，4個月的無風險報酬率為2% ，目前該股票的價格是48元，看跌期權(quán)價格為6元。則看漲期權(quán)價格為（ ）元。
- A 、14.78
- B 、7.96
- C 、12.18
- D 、10.52
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- A 、19.78
- B 、7.87
- C 、6.18
- D 、7.45
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- A 、1
- B 、6
- C 、-7
- D 、-5
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- A 、14.78
- B 、7.96
- C 、12.18
- D 、10.52
- 9 【單選題】某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是20元，期權(quán)費（期權(quán)價格）為2元。如果在到期日該股票的價格是15元，則購進股票、購進看跌期權(quán)與購進看漲期權(quán)組合的到期收益為（ ）元。
- A 、13
- B 、6
- C 、-5
- D 、-2
- 10 【單選題】某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，均為歐式期權(quán)，期限為1年，目前該股票的價格為20元，期權(quán)費（期權(quán)價格）均為2元。如果在到期日該股票的價格為15元，則購進股票、購進看跌期權(quán)與購進看漲期權(quán)組合的到期凈損益為（）元。
- A 、13
- B 、6
- C 、－5
- D 、－2
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